国内场内期权交割日期不能统一概括，核心分为ETF期权、股指期权两大主流品种，两套计算标准相互独立，遇到节假日需要顺延至下一交易日，这也是多数交易者容易混淆的地方。简单划分规则，ETF期权交割日为到期月份第四个星期三，中金所股指期权交割日为到期月份第三个星期五，商品期权交割规则依附对应期货合约，需要单独对照品种细则。
沪深交易所上市的ETF期权，包含50ETF期权、沪深300ETF期权、创业板ETF期权、科创50ETF期权，统一采用每月第四个星期三作为最后交易日与到期交割日。在日期推算时，先定位当月第一个周三，依次向后计数，第四个周三即为交割时间。一旦该日期恰逢法定节假日、市场休市，交割日自动顺延至之后首个正常交易日。这类期权属于欧式期权，仅允许到期当日行权，到期日收盘后，深度虚值合约直接失效，实值合约会触发自动行权机制。
中金所股指期权，沪深300股指期权、上证50股指期权、中证1000股指期权执行另一套时间标准，交割日定为合约到期月份第三个星期五。推算方式以当月首个周五为起点，向后数第三个周五，就是当月股指期权交割日。该品种采用现金交割模式，不需要交割股票，依托标的指数特定时段均价计算结算盈亏。值得留意，股指期权交割日普遍早于ETF期权交割日，每月会先后出现两轮期权到期窗口，容易对市场波动率形成连续扰动。
很多交易者容易混淆到期日、行权日、交收日三个概念。场内ETF期权的到期日等同于行权日，但实际证券交收安排在下一交易日。股指期权不存在实物交收，到期当日直接完成现金结算，不存在延后交收流程。另外国内各类商品期权没有统一固定周次日期，交割时间跟随标的期货合约设定，不同交易所品种规则差异较大，无法套用ETF、股指期权的周数推算方式，交易商品期权需要单独查询对应合约公告。
实操层面建议交易者养成提前核对交割日历的习惯，不能单纯依靠日历自行推算。部分月份节假日排布特殊，顺延规则会改变预期交割时间。临近交割周期，市场多空博弈加剧，波动率经常大幅波动，持有期权持仓的投资者，应当提前规划平仓或者行权方案，尽量避免持仓被动持有至到期，防止虚值合约到期归零造成全部资金亏损。
